La dévotion à Notre-Dame de la Merci (au sens de miséricorde) a surtout fleuri en Espagne où les chrétiens eurent à subir pendant quatre siècles la domination des Maures. Beaucoup d'entre eux furent des prisonniers et dans leur détresse, ils imploraient la Vierge Marie, "Mère de miséricorde" de leur procurer la libération. Leur situation était dramatique : ils étaient souvent vendus comme esclaves aux Musulmans d'Afrique ; de toutes façons, on ne pouvait les racheter que moyennant de très fortes rançons.
Au 13ème siècle, st. Pierre Nolasque fut inspiré par la Vierge Marie de secourir de toutes ses forces ces malheureux prisonniers. Il fonde l'Ordre de la Merci (de la Miséricorde et du rachat). Aux trois voeux religieux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, les "Mercédaires", les membres de cette Congrégation, en ajoutaient un quatrième : être prêts à se livrer en otage quand c'était le seul moyen d'accomplir leur engagement. Cette mission, grâce à leur héroïsme, fut féconde en nombreux résultats de libération. Cette tâche se poursuivit jusqu'à la disparition de la piraterie. La fête de Notre-Dame de la Merci, de la Miséricorde pour la libération des captifs fut étendue à toute l'Église par le Pape Innocent XII en 1696.